Málaga była na przestrzeni wieków zamieszkana przez liczne cywilizacje. Rzym zyskał tu swoją obecność w pierwszych wiekach pierwszego tysiąclecia. Malaga stała się ważnym miastem w Cesarstwie Rzymskim, doświadczając znaczącego rozwoju kulturalnego dzięki produkcji garum, sosu wysoko cenionego przez rzymskich patrycjuszy. Z I wieku n.e. zachowały się pozostałości teatru rzymskiego, w którym odwiedzający mogą podziwiać części widowni, orkiestrę oraz scenę.